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「中证500合约一手多少钱」中证500股指期货是指

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分类:股票配资/网赚教程/

中证500合约一手多少钱:中证500股指期货是指什么意思

首先你得知道股指期货是什么意思?股指期货就是以股票指数为标的物的期货。 所以中证500股指期货,就是以中证500的股票指数作为标的物的期货。 比如中证500,目前的点数,如果说是4000元,那么一手股指期货的价格就是,4000元乘以300。你所需要的交易资金,就是一手股指期货的价格再乘以保证金比例。

中证500合约一手多少钱:中证500股指期货合约一手多少钱

按目前中证500指数市价计算,约需要18万多人民币一手。

中证500合约一手多少钱:中证500期权40份一手,涨一个点该是多少人民币?

每张上证50ETF期权合约对应10000份“50ETF”基金份额,至于期权合约的市场价格(权利金)因合约不同而不同,而且随着市场标的证券的价格波动而变化。比如:“50ETF购8月2750”合约2015年7月2日开盘价为0.2958元,收盘价为0.2709元。

中证500合约一手多少钱:买一手中证500指数期货需要多少保证金

按现在的点位大致6000计算:点位(6000)*合约乘数(200)*保证金比例(算30%)=360000

中证500合约一手多少钱:中证500多少可以作为估值中枢

 据了解,中证500为中证指数有限公司研发的指数产品,该指数历史平均市盈率为52.13倍。根据中证指数公司最新发布的统计数据显示,截至3月19日收盘,中证500指数的市盈率分别为23.74倍(总股本加权)与24.04倍(调整股本加权),尽管与2008年的11月4日的16.3倍的最低值还有差距,但无疑已处于估值的底部区域,故此时建仓的指数基金具有更大的优势。

中证500合约一手多少钱:上证50,中证500股指期货合约保征金一手多少钱

做期货的伙伴们你们是否会经常遇到以下问题:做一手螺纹钢要多少保证金,一手螺纹保证金是怎么算的呢? 保证金的概念大家可以去度娘里面搜索这里面就不在复述了,我们开仓时候所说的保证金叫做交易保证金,用非专业的话来说就“一手螺纹多少钱”。计算公式:N手 * 成交价格 * 保证金比例 * 交易单位在这个公式里面需要解释2个名词! 一、保证金比例,这个是由交易所规定的,而正常情况下期货公司会在交易所规定的最低保证金的基础上加一定的点数,比如螺纹钢交易所规定的最低保证金是9%,那么期货公司可能收取的保证金会在9-15%之间。小编在这里有话说,保证金是一把双刃剑,并不是越低越好低保证金虽然可以放大杠杆但同样放大的风险。那么小编在这里把上市所有的期货品种的保证金比例贴出来供大家参考。二、交易单位,那么交易单位是什么,通俗来讲就是一手多少吨,或者一手多少克等等,期货的品种太多了每个要记起来可能有点麻烦,小编在此特意列了一个表格供大家参考。 保证金比例

中证500合约一手多少钱:买一手中证500指数期货需要多少保证金

中证500指数期货合约: 合约标的:中证500指数 合约乘数:每点200元报价单位指数点 最小变动价位:0.2点 合约月份:当月、下月及随后两个季月 交易时间上午:9:15-11:30,下午:13:00-15:15 最后交易日交易时间 上午:9:15-11:30,下午:13:00-15:00 每日价格最大波动限制:上一个交易日结算价的±10% 最低交易保证金:合约价值的8% 最后交易日:合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延交割日期同最后交易日 交割方式:现金交割 交易代码:IC 上市交易所:中国金融期货交易所 买一手上证50指数期货合约需要15万元保证金 最低交易保证金均为合约价值的8%,现在期货公司一般会收到10%。 按照上市当日中证500指数期货收盘价7700计算。 买一手上证50指数期货合约需要15万元保证金。

中证500合约一手多少钱:买一手中证500指数期货需要多少保证金

中证500指数期货合约: 合约标的:中证500指数 合约乘数:每点200元报价单位指数点 最小变动价位:0.2点 合约月份:当月、下月及随后两个季月 交易时间上午:9:15-11:30,下午:13:00-15:15 最后交易日交易时间 上午:9:15-11:30,下午:13:00-15:00 每日价格最大波动限制:上一个交易日结算价的±10% 最低交易保证金:合约价值的8% 最后交易日:合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延交割日期同最后交易日 交割方式:现金交割 交易代码:IC 上市交易所:中国金融期货交易所 买一手上证50指数期货合约需要15万元保证金 最低交易保证金均为合约价值的8%,现在期货公司一般会收到10%。 按照上市当日中证500指数期货收盘价7700计算。 买一手上证50指数期货合约需要15万元保证金。

中证500合约一手多少钱:中证500股指期货一手多少钱

中证500股指期货一手1000000钱,5000点,每个点200元,最小波动0.2个点。‍ 中证500股指期货就是以中证500指数为标的物的标准化合约。因为期货交易的是合约,因为是交易合约就会有买方和卖方,以及买卖的物品,以及合约到期的时间。而上证50股指期货交易的就是上证50指数,中证500股指期货交易的就是中证500指数。

中证500合约一手多少钱:上证50股指期货和中证500股指期货一手要多少钱

上证50股指期货一手要1500000元钱,计算是上证50股指期货每点价格300*一手50000点,中证500股指期货一手要1000000元钱,计算是中证500股指期货每点价格200*一手50000点。 上证50股指期货是以上证50指数作为标的物的期货品种,在2015年4月16日由中国金融期货交易所推出,买卖双方交易的是一定期限后的股市指数价格水平,通过现金结算差价来进行交割。上证50股指期货合约的标的为上海证券交易所编制和发布的上证50指数,交易代码为IH。

中证500合约一手多少钱:中证500基金该投哪一只?

文章首发于微信一颗财丸(yikecaiwan),和小丸子一起看50万到100万的投资日记吧


文章好长,不想看的小朋友们直接拉到最底下看第5、第6部分的结论和代码吧。


昨天说中证500市盈率相对历史区间比较低(绝对值不算低,这也算是一个风险点),盈利增速比较高,还是比较有投资价值的。


今天来看看要投资中证500选什么产品比较好。


最直接的是买跟踪中证500的指数基金,选择也很简单啦:规模比较大,费率比较低,跟踪误差小的基金就可以。


如果不满足于只赚取指数基准收益的小伙伴,可以考虑有超额收益的品种。


一、为什么要去追求有超额收益的品种呢


目前的A股市场成熟度低,散户也比较多,赚取超额收益的空间比较大。而在美国、香港这样的成熟市场,赚指数超额收益就非常难了。


其实从交易的角度,用大白话解释,就是:A股市场上菜鸟很多,还是可以割到不少韭菜,赚到交易对手的钱的。


二、如何获得超额收益呢?


中证500是规模指数,基本就是挑选市场上市值排名301-800的500只股票,指数反映的就是这500只股票的价格走势。


但是,这500只股票各有特点:有的股票已经很贵,有的还很便宜;有的股票基本面变坏,但有的股票前景良好;有的股票赚了钱就高分红,有的股票不分红但保持盈利增速高速发展……


我们就用各种各样的办法,从各种角度批量地把中证500里不好的股票筛掉,只取其中好的股票来投资,这样投资的表现可能就比中证500指数的表现要更好。


用大白话解释为什么能获取超额收益,大概就是这样了。


三、什么产品可以赚到超额收益呢?


丸子关注三类产品,拿了几个优秀的产品来说明。


第一种是基于中证500的策略型指数:

景顺长城500低波动(003318)


第二种是指数增强产品:

建信中证500指数增强(000478)

创金合信中证500指数增强A(002311)

申万菱信中证500指数优选增强(003986)

富国中证500 增强(161017)


第三类是在中证500中做主动量化的产品:

申万菱信中证500指数优选增强(003986)

泰达宏利量化股票(001733)

华泰柏瑞量化先行混合 (460009 )

华泰柏瑞量化智慧(001244)


1、策略型指数


有很多被历史数据验证过的投资策略,比如


红利策略:筛选高股息率高分红的公司;

低波动策略:挑选低波动率的股票来投资。


把这些经典的投资策略用在中证500的指数上。例如中证500低波动这个指数,就是从中证500的成分股中挑选波动率最小的150只股票,半年调整一次,以此来获得超额收益。这个指数的基期从2004年开始,过去13年收益15倍,很优秀。


500低波动的策略指数对应是景顺长城发了一个产品,景顺长城500低波动(003318)。小丸子的男神就是在这家公司任职,毫不犹豫买买买。


2、指数增强产品


之前丸子有文章写过量化投资的内容,详细的看这里:帅帅基金经理和他的量化投资基金


指数增强型产品一般用量化投资的发放来做,被动量化,简单说就是在这500只股票里,不同时买500只,如果我量化模型觉得哪个板块或者那些股票好,就超配好的,低配不好的,但为了整体上还是会保证基金是跟踪指数的,基金合同里会有一些规定,比如说必须配置多少比例的股票、每个行业要配置多少。


3、主动量化


主动量化和被动量化有一些区别,主动量化更自由,只是保证在中证500成份股里挑选股票,基金合同一般不规定具体的配置比例。


这么看下来,挑选产品,第一种策略性指数其实就看该策略是否有效,第二种和第三种最主要的其实是看管理团队的能力。


四、产品比较




从费率看,被动指数 < 被动量化 < 主动量化


五、业绩比较


各阶段业绩对比





各年度业绩对比




1、 市场上比较有名,时间比较久的建信500增强,只有2015年业绩最猛,达到64%,2016年(1.16%)和2017年(3.21%)都谈不上优秀。


2、华泰柏瑞量家的两只产品( 460009和001244)表现非常一致,只是有一只在2010年成立,有一只在2015年成立。业绩也非常猛,近5年的收益只有2016年微亏。如果定投的话,近5年每年赚钱呢。





3、近一年收益最厉害的是申万菱信中证500指数优选增强(003986),达到27%,但是产品时2017年1月成立的,历史业绩不太够,想要再看看。


4、这几家基金公司都是在量化投资方面做的动静比较大的,从这个列表看,大家都能超越中证500的基准。


六、我的定投策略


投啥?

丸子选择了纯指数产品景顺长城500低波动(003318)和主动量化 华泰柏瑞量化智慧(001244)按月定投。


低波动纯指数,虽然是2017年成立的,但只要产品跟踪误差不大就好,景顺长城的管理能力也还挺好的。


001244是“量化一姐”田汉卿管理的产品,历史业绩很好,从她管理的产品看,他们家的基本面量化模型还挺奏效的。


每期投多少呢?

定期不定额,用下面这个公式计算定投的金额:预定定投金额*(33/定投时中证500市盈率)


什么时候卖出?

会在中证500指数pe33倍之下定投,超过33倍停止定投,pe大概达到40的时候逐步卖出。希望能达到年华20%的收益。

中证500合约一手多少钱:期货交易保证金及手续费

期货交易各品种保证金及手续费汇总表

品种

交易单位

一个点多少钱

最小变动

最小变动多少钱

合约保证金

目前合约价格

一手合约多少钱

交易所手续费

一手手续费多少钱

中金所










沪深300股指IF

乘数300

300

0.2指数点

60

10%

3076

92280

0.000023

21.2244

中证500股指IC

乘数200

200

0.2指数点

40

15%

4289

128670

0.000023

19.7294

上证50股指IH

乘数300

300

0.2指数点

60

10%

2332

69960

0.000023

16.0908

2年期国债TS

乘数10000

10000

0.005

50

1%

100.44

5022

3

3

5年期国债TF

乘数10000

10000

0.005

50

1.20%

99.78

11973.6

3

3

10年期国债T

乘数10000

10000

0.005

50

2.00%

98.165

19633

3

3


上海期货交易所










橡胶RU

10吨/手

10

5元/吨

50

9%

11680

10512

0.000045

5.256

沪铜CU

5吨/手

5

10元/吨

50

7%

47490

16621.5

0.00005

11.8725

白银AG

15千克/手

15

1元/千克

15

6%

3758

3382.2

0.00005

2.8185

黄金AU

1000克/手

1000

0.05元/克

50

5%

287

14350

10

10

螺纹RB

10吨/手

10

1元/吨

10

9%

3532

3178.8

0.0001

3.532

沪镍NI

1吨/手

1

10元/吨

10

8%

91690

7335.2

6

6

沥青BU

10吨/手

10

2元/吨

20

8%

2842

2273.6

0.0001

2.842

沪铝AL

5吨/手

5

5元/吨

25

7%

13420

4697

3

3

沪锌ZN

5吨/手

5

5元/吨

25

8%

20440

8176

3

3

沪铅PB

5吨/手

5

5元/吨

25

8%

17430

6972

0.00004

3.486

燃料油FU

50吨/手

50

1元/吨

50

10%

2642

13210

0.00005

6.605

热轧卷板HC

10吨/手

10

2元/吨

20

8%

3433

2746.4

0.0001

3.433

线材WR

10吨/手

10

1元/吨

10

8%

3665

2932

0.00004

1.466

沪锡SN

1吨/手

1

10元/吨

10

7%

146580

10260.6

3

3

原油SC

1000桶/手

1000

0.1元/桶

100

10%

423.7

42370

20

20

纸浆SP

10吨/手

10

2元/吨

20

7%

5298

3708.6

0.00005

2.649


大连商品交易所










焦炭J

100吨/手

100

1元/吨

100

9%

1936

17424

0.00006

11.616

焦煤JM

60吨/手

60

1元/吨

60

9%

1187.5

6412.5

0.00006

4.275

PVC

5吨/手

5

5元/吨

25

7%

6395

2238.25

2

2

棕榈P

10吨/手

10

2元/吨

20

6%

4674

2804.4

2.5

2.5

豆油Y

10吨/手

10

2元/吨

20

6%

5626

3375.6

2.5

2.5

玉米淀粉CS

10吨/手

10

1元/吨

10

5%

2288

1144

1.5

1.5

玉米C

10吨/手

10

1元/吨

10

5%

1838

919

1.2

1.2

胶板BB

500张/手

500

0.05元/张

25

20%

137.3

13730

0.0001

6.865

纤板FB

500张/手

500

0.05元/张

25

20%

72.75

7275

0.0001

3.6375

铁矿石I

100吨/手

100

0.5元/吨

50

8%

508

4064

0.00006

3.048

鸡蛋JD

5吨/手

10

1元/500千克

10

8%

3501

2800.8

0.00015

5.2515

大豆一

10吨/手

10

1元/吨

10

7%

3432

2402.4

2

2

大豆二

10吨/手

10

1元/吨

10

7%

2975

2082.5

2

2

豆粕M

10吨/手

10

1元/吨

10

7%

2673

1871.1

1.5

1.5

乙烯L

5吨/手

5

5元/吨

25

7%

8595

3008.25

2

2

丙烯PP

5吨/手

5

1元/吨

5

7%

8692

3042.2

0.00006

2.6076

乙二醇EG

10吨/手

10

1元/吨

10

6%

5156

3093.6

4

4


郑州商品交易所










强麦WH

20吨/手

20

1元/吨

20

20%

2442

9768

2.5

2.5

普麦PM

50吨/手

50

1元/吨

50

5%

2192

5480

5

5

白糖SR

10吨/手

10

1元/吨

10

5%

4790

2395

3

3

PTA

5吨/手

5

2元/吨

10

6%

6038

1811.4

6

6

菜籽油OI

10吨/手

10

2元/吨

20

7%

6529

4570.3

2

2

早籼稻RI

20吨/手

20

1元/吨

20

5%

2332

2332

2.5

2.5

甲醇MA

10吨/手

10

1元/吨

10

7%

2509

1756.3

2.0

2.0

玻璃FG

20吨/手

20

1元/吨

20

7%

1312

1836.8

3

3

油菜籽RS

10吨/手

10

1元/吨

10

20%

5001

10002

2

2

菜籽粕RM

10吨/手

10

1元/吨

10

6%

2171

1302.6



动力煤TC

100吨/手

100

0.2元/吨

20

8%

560.4

4483.2

4

4

粳稻JR

20吨/手

20

1元/吨

20

5%

2864

2864

3.0

3.0

棉花CF

5吨/手

5

5元/吨

25

7%

15130

5295.5

4.3

4.3

硅铁SF

5吨/手

5

2元/吨

10

7%

5798

2029.3

3

3

锰硅SM

5吨/手

5

2元/吨

10

7%

7244

2535.4

3

3

棉纱CY

5吨/手

5

5元/吨

25

5%

24290

6072.5

4

4

晚籼稻LR

20吨/手

20

1元/吨

20

5%

2664

2664

3.0

3.0

苹果AP

10吨/手

10

1元/吨

10

8%

10618

8494.4

20.00

20.00

中证500合约一手多少钱:中证500,值不值得入手?

我入手的第一支基金,就是南方中证500ETF链接A,追踪中证500指数,目前为止,持有四个月,目前仍在浮亏中。

一起学习Judy定投的一个小伙伴也问过我,为什么中证500一直都是亏损的?

我当初为什么买这只基金?因为那天姐跟我说根据长投温度,这个基金在低估值区,她买后已经涨了好几百。

我从什么时候开始质疑中证500的?研究长投温度的时候,从理杏仁导出了中证500指数10年的数据,发现这个指数保持在低温度状态的时间很长(相对我当时查看的其它几个指数而言),起码一两年,如果你想要的快速盈利或者看到收益,基本不可能。

我为什么要持续定投这只指数?系统学习指基定投后,老师推荐的国内主流指数也有中证500,一对一的时候老师也建议可以继续持有。于是,摒弃自己对它的偏见,一直定投了下来,目前也是我所有基金中,投资最多的一支,当然,浮亏也是最多的。

可是,这个指数还是争议最多的,网上随处可见,为什么?今天就来扒一扒。

中证500指数是由中证指数有限公司开发的,采用市值加权法,剔除上交所和深交排名前300,,以及沪深300的股票后,总市值排名靠前500的股票组成。该指数成立之初意在反应中国市场中小市值股票的价格表现,当时A股市场总共也才一千多只股票。如今十几年过去,A股已经有将近4000只股票,中证500后面还有近3000只中小股票,如果再说中证500反应中小市值,就略显牵强了。

由此可见,现在的中证500指数,代表的是中等规模公司的股票价值表现。既不像上证50那样大型公司股票,也不代表中小企业。那这样一类股票组成的指数,发力如何,犹未可知。

最近看了宋老板一篇的关于分析中证500是否值得投资的文章,他说的很多专业术语以及业内分析等,我看得不是很懂,但至少,我了解到以下几点:

1,中证500虽然代表A股市场的中间力量,但好公司毕竟是少数的,过多的成分股稀释了了优秀公司的权重,即使少数优秀公司再给力,整体也会被大部分平庸的公司拉下去。

2,中证500虽然是现在是较低估值,但这是基于2015年其被过度高估。所以现在应该算是正常估值。

3,过去三年指数表现:上证50>沪深300>中证500>中证1000。中证500过去5年的年化收益率只有3.62%。

4,中证500指数有一定成长性,成分股不是太差,至于经济上行什么时候回来,那就不知道了。

综上,再结合我手上这支基金近几个月的表现,我个人觉得,如果已经持有中证500指数了,那就持续定投,毕竟目前上证50和沪深300都处于正常估值,不适合入手。就我个人而言,还是持续定投,摊底成本。如果目前未持有,可以考虑配置其它指数基金。确实想持有的话,在资金配比上可适量降低。

当然,以上仅代表我个人想法,毕竟从长投温度那会儿开始,我对这个指数就有点点小偏见。后来买的其它指数都有些许浮盈,就它还在亏损中。大多数时涨不过别家,却跌比别个狠。

市场变化万千,别人说的不能全信,自己经验尚且不足,来日方长,等到摊平成本,就停止定投(但会不定时加仓),不卖,到是要看看,这只基,终究走向如何。

一文看懂:中证100、中证500、中证800、中证1000哪个最适合定投

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